Seja o par (xi, yi) i = 1, 2, ..... , n de variáveis aleatórias para o qual pode-se assumir
o modelo Normal Bivariado na modelagem da distribuição conjunta f(x, y), ou seja,
f(x,y) = 
, em que μ1 e μ2 são as médias de X e Y, respectivamente, as variâncias correspondentes a X e Y, já ρ é o coeficiente de correlação entre X e Y. Nestas condições, é possível afirmar que , com e sendo os estimadores UMVU de μ1 e μ2 respectivamente, é
