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#2567529

Considere o modelo de regressão linear de séries temporais a seguir.


Ct = β0 + β1Yt + ut


Sendo Ct o consumo pessoa, Yt a renda pessoal, e ut o termo aleatório, onde o subscrito t indica o tempo e t = 1, ..., T , assinale a alternativa correta.

  • Se as sériesCteYtsão cointegradas e não estacionárias, então deve-se realizar a regressão de suas primeiras diferenças, ou seja, ∆Cte ∆Yt.
  • Se as sériesCteYtsão integradas de primeira ordem, mas o termoutfor não integrado (integração de ordem zero), então não há cointegração entre as variáveis.
  • Se as sériesCteYtsão integradas de primeira ordem, então o termouté necessariamente estacionário.
  • Se as sériesCteYtsão integradas de primeira ordem, então são necessariamente cointegradas.
  • Se as sériesCteYttiverem diferentes ordens de integração, podem ser cointegradas.
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