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#1670397

Economia: Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), Setor Financeiro

2018 CESGRANRIO Transpetro

Administrador Júnior

O risco de um título pode ser medido pelo Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM, do inglês Capital Asset Pricing Model).

Nesse modelo, o coeficiente beta (β) é uma medida relativa de risco

A não diversificável, relacionado à conjuntura econômica ou de mercado, variáveis ambientais não controláveis pela empresa.

B não diversificável, relacionada às contingências da empresa, como por exemplo, greves e redução da carteira de clientes.

C diversificável, relacionado à conjuntura econômica ou de mercado, variáveis ambientais não controláveis pela empresa.

D diversificável, relacionada às contingências da empresa, como por exemplo, greves e redução da carteira de clientes.

E total, que soma os coeficientes de riscos não diversificáveis e diversificáveis.

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