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Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada por

zk = rk - ∑i =1,p cirk-i 
onde a entrada (input) rk é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais, em que a saída atual (zk) é uma combinação linear da entrada nos instantes atual e passados (rk,rk-1, ...zk-p) é

  • gerada por um processo estocástico não estacionário.
  • tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea cuja solução seja instável.
  • denominada processo autorregressivo (AR -autoregressive).
  • denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA –autoregressive integrated moving average).
  • denominada processo de médias móveis (MA – moving average).
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