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#2359112

Estatística: Processos estocásticos, Análise de séries temporais

2015 INSTITUTO AOCP EBSERH

Analista Administrativo Estatística (HCUFG)

Seja o processo estocástico Z_t – 0,5Z_t-1 = a_t -0,5Z_t-2 , em que Z_t é a observação temporal e a_t é o ruído branco, é possível afirmar que

A o processo pode ser modelado por ARIMA(2, 0, 0) e é estacionário e inversível.

B o processo pode ser modelado por ARIMA(0, 0, 2) e é estacionário e inversível.

C o processo pode ser modelado por ARIMA(2, 0, 0) e é estacionário, mas não é inversível.

D o processo pode ser modelado por MA( 2) e é estacionário e inversível.

E o processo pode ser modelado por AR( 2) e é não estacionário e inversível.

Processos estocásticos