Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 + at , no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A série temporal Wt = (1 − 0,3B)Zt, em que B denota o
operador backshift, segue um processo white noise (ruído
branco) que possui média zero e variância 1.
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