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#1813535

Estatística: Análise de séries temporais

2022 FCC TRT - 5ª Região (BA)

Analista Judiciário Estatística

Considere os seguintes modelos de análise de séries temporais

Modelo 1: média móvel de ordem 1, MA(1), Zt = at - θat-1, t ∈ Z

Modelo 2: autorregressivo de ordem 1, AR(1), Zt = φZt-1 + at , t ∈ Z

Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância σ2.

Então é correto afirmar que

A o modelo 1 será invertível para quaisquer valores de θ e estacionário para valores −1 < θ <1

B o modelo 1 será estacionário para quaisquer valores de θ e invertível para valores −1 < θ <1

C o modelo 2 será estacionário para quaisquer valores de φ e invertível para valores −1 < φ < 1

D o modelo 2 será invertível somente para valores −1 < φ < 1 e estacionário somente para valores φ > 1

E tanto o modelo 1 quanto o modelo 2 são estacionários para quaisquer valores de θ e φ

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