O modelo de precificação de capital (CAPM) foi usado
para compor um portfólio com dois ativos, A e B, distribuídos de
forma tal que 60% do valor foi investido no ativo A e 40%, no
ativo B. Os retornos esperados são calculados de acordo com
uma equação que os compara ao retorno do ativo considerado
livre de risco. Com isso, os rendimentos dos títulos apresentam
variância σ2A e σ2B, respectivamente.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
A variância do portfólio é
, em que ρAB é a correlação entre os retornos dos títulos A e B.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
A variância do portfólio é
, em que ρAB é a correlação entre os retornos dos títulos A e B. 
