Texto da Questão:
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Para a resolução da questão, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir.
• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):
• Valores aproximados da função exponencial:
• Valores aproximados da função logaritmo natural:
Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições
a seguir.
• Distribuição t de Student:
• Distribuição qui-quadrado:
• Distribuição qui-quadrado:
Seja o modelo de séries temporais MA(2): Yt = εt – kεt-1 + 0,5εt-2,
em que E(εt) = 0, V(εt) = 2 e corr(εt, εt-s) = 0, para s = 1, 2, ... . O
coeficiente k assume um valor que não é fornecido. Sabemos,
porém, que a função de autocovariância teórica desse modelo,
avaliada no lag (defasagem) 1, assume um valor negativo igual a
- 0,75.
Assim, o valor de k é:
Assim, o valor de k é:
