Texto da Questão:
+
Um modelo de formação de preço de ativos (capital asset pricing
model — CAPM), com dois ativos A e B, apresenta os seguintes coeficientes betas: βA = 1,5 e βB = 1,0. A taxa de retorno do
portfólio de mercado é de 8% e a taxa livre de risco é igual a 4%.
A partir dessas informações, julgue o item que se segue.
O ativo A é menos arriscado que o ativo B.
