Deseja-se utilizar o método da transformação inversa para simular valores aleatórios da distribuição valor extremo, com função de densidade acumulada 
. Considere a variável aleatória U distribuída uniformemente no
intervalo (0,1) e lne = 1.
Então as observações simuladas de X são obtidas como
. Considere a variável aleatória U distribuída uniformemente no
intervalo (0,1) e lne = 1. Então as observações simuladas de X são obtidas como
