Considere o modelo ARIMA
Xt – 0,8X t-1 – 0,2X t-2 = at – 1,1a t-1 + 12,
onde at é ruído branco com distribuição normal de variância1. Seja B o operador backshift, ou seja, B X t = X t-1 . Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo.
I - A variância do processo W t = (1 – B)(1 + 0,2B)X t é superior a 14.
II - O processo X t é não estacionário e não invertível.
III - X t e X t-2 são não correlacionados.
Está correto o que se afirma em
Xt – 0,8X t-1 – 0,2X t-2 = at – 1,1a t-1 + 12,
onde at é ruído branco com distribuição normal de variância1. Seja B o operador backshift, ou seja, B X t = X t-1 . Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo.
I - A variância do processo W t = (1 – B)(1 + 0,2B)X t é superior a 14.
II - O processo X t é não estacionário e não invertível.
III - X t e X t-2 são não correlacionados.
Está correto o que se afirma em
