Pedro e João estão competindo em uma corrida. Seja Xt
a quantidade de tempo (em segundos) em que Pedro estaria à frente
de João quando 100t% da corrida estiver concluída, 0 ≤ t ≤ 1. Assuma que (Xt
)0 ≤ t ≤ 1 é modelado como um movimento
browniano com “drift” da forma Xt
= μt + σBt
, t ≥ 0, onde Bt
é o movimento browniano padrão com distribuição N(0, t). Seja o
parâmetro “drift” μ = 0 e a variância σ2.
Considere a tabela correspondente à curva normal padrão (Z) para a probabilidade P( Z z)
Se Pedro está liderando por σ/2 quando 3/3 da corrida está completada, a probabilidade de Pedro vencer é
Considere a tabela correspondente à curva normal padrão (Z) para a probabilidade P( Z z)
Se Pedro está liderando por σ/2 quando 3/3 da corrida está completada, a probabilidade de Pedro vencer é
