A Se o modelo for heterocedástico, então SQR será pequeno, fazendo que a estatística do teste tenha um valor baixo.
B Se o modelo for heterocedástico, então SQR* será muito maior que SQE, fazendo que a estatística do teste tenha um valor alto.
C A sensibilidade do teste para detectar heterocedasticidade não depende do tamanho amostral.
D Se o modelo for homocedástico, então SQR* será muito maior que SQE, fazendo que a estatística do teste tenha um valor alto.
E A heterocedasticidade é a propriedade dos modelos de regressão cujas observações amostrais são independentes.