A a identificação de todos os parâmetros do VAR reduzido pode ser feita a partir do VAR estrutural, impondo restrições aos parâmetros.
B a decomposição da variância dos erros de previsão sintetiza os efeitos de um choque em uma variável do modelo sobre as demais variáveis.
C o teste de Engle e Granger determina a causalidade existente entre as variáveis do modelo.
D as análises de funções impulso-resposta e a de decomposição de variância dos erros de previsão são usadas para a interpretação dos resultados.
E todas as variáveis incluídas na estimação do modelo VAR são consideradas variáveis exógenas.