Considere:
I. Suponha que uma série temporal sofra uma intervenção. Na sua duração, essa intervenção pode ser permanente ou
temporária. II. O modelo ARIMA(1,0,2) é sempre estacionário e sua função de autocorrelação decai exponencialmente após o lag 2. III. O modelo , Yt = αt + Zt , t = 1, 2,... 24 onde Zt
é um processo AR(2) e αt
é uma função determinística onde
α6 = α12 = α18 = α24 , apresenta um comportamento sazonal estocástico.
IV. O espectro do ruído branco de média zero e variância um para frequências μ compreendidas no intervalo −π < μ < π é uma constante igual a 1/π . Está correto o que consta APENAS em
IV. O espectro do ruído branco de média zero e variância um para frequências μ compreendidas no intervalo −π < μ < π é uma constante igual a 1/π . Está correto o que consta APENAS em
