A A soma de dois processos estocásticos independentes e estacionários de segunda ordem pode ser estacionária de primeira ordem.
B Se uma regressão linear múltipla de duas séries temporais for integrada de primeira ordem e as séries forem cointegradas, então os resíduos da regressão são estacionários.
C Se uma série temporal for diferenciadanvezes até se tornar estacionária, então a série original é integrada de ordemn− 1.
D Se um modelo de séries temporais não for estacionário, então terá, pelo menos, uma raiz unitária.
E Para que ocorra cointegração, duas séries não precisam, necessariamente, ser integradas de mesma ordem.