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#2573895

O Banco ABC no último relatório de Risco de Mercado informou que a carteira de sua tesouraria apresentava um VaR de R$ 900 milhões, para o horizonte de tempo de 1 dia e grau de confiança de 99,5%. Dessa forma, espera-se que o Banco ABC

  • não sofra perda diária maior do que R$ 895,5 milhões.
  • sofra perda semanal menor do que R$ 900 milhões.
  • não sofra perda mensal menor do que R$ 895,5 milhões.
  • sofra perda semestral maior do que R$ 895,5 milhões.
  • tenha apenas 0,5% de chance de perder mais do que R$ 900 milhões de um dia para o outro.
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