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#3193107

Quaisquer que sejam os modelos utilizados para inferir o comportamento do mercado e formação de valores, eles devem ter seus pressupostos devidamente explicitados e testados.

No caso de utilização de modelos de regressão linear, deve-se verificar a

  • linearidade do modelo pela construção de gráficos dos valores observados para a variável dependente versus cada variável independente, com respectivas transformações.
  • homoscedasticidade do modelo, observando-se que a análise gráfica dos resíduos versus valores ajustados deve apresentar um padrão definido.
  • multicolinearidade por meio do teste t de Student.
  • existência de pontos atípicos, que devem ser submetidos ao teste F de Snedecor ao nível máximo de significância de 1%.
  • autocorrelação por meio do teste Qui-quadrado.
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