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#2126496

Dado o modelo de regressão múltipla y = α + βx + γz + ε, onde y, x e z são variáveis, α, β e γ são constantes e ε é uma variável aleatória com média zero. Considere ainda as regressões simples y = α1 + β1 x + ε1 e y = α2 + γ2 x + ε2 .
Se as três regressões forem estimadas por mínimos quadrados ordinários, têm-se os seguintes resultados:

  • o estimador de β1será igual ao estimador de β e o estimador de γ2será igual ao estimador de γ.
  • o estimador de β1será igual ao estimador de β, mas o estimador de γ2não será igual ao estimador de γ.
  • o estimador de β1não será igual ao estimador de β e o estimador de γ2não será igual ao estimador de γ, necessariamente.
  • o estimador de β1será igual ao estimador de β e o estimador de γ2será igual ao estimador de γ se, ε, ε1e ε2não forem correlacionadas com z e x.
  • o estimador de β1será igual ao estimador de β e o estimador de γ2será igual ao estimador de γ se o coeficiente de correlação amostral entre z e x for zero.
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