A Usando a função utilidadeu, é possível demonstrar que o coeficiente absoluto de aversão ao risco de Arrow-Pratt será dado por exp(W).
B Para toda função utilidade de VNM côncava,E[u(W)] ≤u[E(W)].
C Sabendo queu= −exp(−rW) é a função utilidade de VNM, então quanto maior for o coeficiente de aversão ao risco absoluto, menor será o prêmio de risco.
D As transformações monotônicas lineares modificarão o grau de aversão dos indivíduos com a funçãou.