A A matriz de covariâncias é a inversa de X’X.
B Na matriz σ (X'X)- 1, os valores fora da diagonal principal definem o intervalo de confiança para cada parâmetro.
C As estimativas pontuais dos parâmetros da regressão são dadas pelo sistema de equações normais dado por (X’X) X’Y.
D A diagonal principal de σ2(X'X)-1, sendo σ2constante, contém as variâncias dos parâmetros do modelo.
E O produto X’X fornece as variâncias dos parâmetros do modelo.