Seja o modelo AR (1) que pode ser escrito na
forma Φ(B)Zt
= at
em que Zt corresponde à
série temporal modelada, Φ(B) é o polinômio
característico e at
é o ruído branco aleatório,
é correto afirmar que as condições de
estacionariedade e de inversibilidade do
modelo são, respectivamente:
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