Quando se estima por intervalo o parâmetro μ
de uma distribuição normal (Gaussiana), ou seja,
a variável aleatória é X ~ N(μ, σ2) e tem-se uma
amostra aleatória de tamanho n da distribuição,
com 
sendo a média amostral e s2 a variância
amostral, deve-se usar o seguinte pivô para obter
o intervalo de confiança:
