Seja a matriz de covariâncias ∑ de ordem 3x3 associada ao vetor aleatório X’ = [X1 X2 X3], sendo que essa matriz tem 3 pares de autovalor-autovetor (λ1, e1), (λ2, e2), (λ3, e3). Os autovalores e autovetores são:
λ1 = 6,0 e e1' = [-0,385 0,925 0]
λ2 = 2,0 e e2' = [0 0 1]
λ3 = 1,0 e e3' = [0,925 0,385 0]
Então, é possível afirmar que
