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#2586035

Seja X uma variável aleatória com distribuição uniforme (0,θ), em que θ > 0. Para estimar o parâmetro θ por máxima verossimilhança (MV) ou pelo método dos momentos (MM), seleciona-se uma amostra de tamanho n. Se θMV e θMM são os estimadores de máxima verossimilhança e método dos momentos, respectivamente, e EQM(θ) o erro quadrático médio do estimador, é correto afirmar que

  • θMVé não viciado e é consistente.
  • Var(θMM) = θ² /(12n).
  • θMMnão é consistente.
  • θMMé não viciado.
  • EQM(θMM) < EQM(θMV).
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