Considere as três afirmações a seguir sobre teoria de séries de tempo. Em todas elas |⋅| indica a função valor absoluto.
I. Seja {X_t} uma série estacionária satisfazendo a equação X_t=ϕX_t-1+Z_t, t=...-1,0,1,... em que {Z_t} é um ruído branco, |ϕ|<1 e Z_t é não correlacionado com Z_s para cada s<t. Podemos afirmar que {X_t} é um processo AR(1). II. Seja {X_t} um processo ARMA (p,q) para o qual os polinômios da parte autorregressiva, ϕ(⋅), e da parte de média móvel, θ(⋅), não tenham zeros em comum. Então {X_t} é um processo causal. III. Seja {X_t} um processo ARMA (p,q) para o qual os polinômios da parte autorregressiva , ϕ(⋅), e da parte de média móvel θ(⋅) não tenham zeros em comum. Então {X_t} é um processo invertível se e somente se θ(z)≠0 para todo z pertencente ao conjunto dos números complexos tal que |z≤1.
É CORRETO o que se afirma apenas em