A Mesmo para o caso em que E(Yi\ εi)≠0 para todo i, os parâmetros β₀, β₁e β₂estimados via mínimos quadrados estimados não são viesados.
B Suponha que var(εi)=σi2, com σi²≠σs² para algum s, então é correto dizer que vale homocedasticidade para o modelo apresentado.
C Quando E(Yi\ εi)≠0 para todo i, os parâmetros β₀, β₁e β₂estimados via mínimos quadrados estimados são viesados.
D A existência de multicolinearidade entre X₁e X₂gera viés nas estimativas dos parâmetros β₀, β₁e β₂.