Texto da Questão:
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Para a resolução da questão, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir.
• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):
• Valores aproximados da função exponencial:
• Valores aproximados da função logaritmo natural:
Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições
a seguir.
• Distribuição t de Student:
• Distribuição qui-quadrado:
• Distribuição qui-quadrado:
Um investidor quer construir um intervalo de confiança para a
variância dos retornos de um ativo, com base em uma amostra
aleatória de 11 dias. A variância amostral dos retornos no período
foi 19,7.
Supondo que os retornos sigam distribuição normal, o limite superior do intervalo de 90% para a variância (considerando probabilidades iguais em cada cauda) é:
Supondo que os retornos sigam distribuição normal, o limite superior do intervalo de 90% para a variância (considerando probabilidades iguais em cada cauda) é:
