A aumentar adurationda carteira para 10 anos, pois a convexidade positiva é favorável à obtenção de ganhos de preço, em um cenário de curva de juros (estrutura a termo da taxa de juros) negativamente inclinada;
B reduzir adurationda carteira para 5 anos e selecionar títulos com maior convexidade, aumentando assim a proteção da carteira contra mudanças bruscas nas taxas de juros;
C manter adurationconstante, mas aumentar a alocação em títulos de crédito de alta qualidade para reduzir o risco de crédito associado à volatilidade das taxas de juros;
D implementar uma estratégia deduration hedge, vendendo futuros de taxas de juros ou utilizandoswapsde taxa de juros para ajustar adurationefetiva da carteira para zero;
E focar no aumento da liquidez da carteira, convertendo uma porcentagem significativa dos títulos em caixa para evitar qualquer impacto das movimentações nas taxas de juros.