Considere duas séries temporais x e y, ambas integradas de
ordem 1, ou I(1), representando a evolução de agregados
macroeconômicos no tempo. Ao aplicarmos o teste de raiz
unitária ADF aos resíduos da regressão linear de y em x (com
valores críticos propostos por Engle-Granger para aplicá-lo a
resíduos de uma regressão), verifica-se que a hipótese nula não é
rejeitada, aos níveis usuais.
É correto concluir que essas séries:
(Obs: os valores críticos propostos por Engle-Granger para esse
tipo de teste não são necessários para a resolução da questão)
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