A no modelo populacional log-log dado por ln(y) = β0+β1ln(x1) +u, ondeIné o logaritmo natural, o parâmetro β1é a semielasticidade deyem relação ax1;
B caso o modelo a ser estimado contenha uma variável qualitativa independente com 4 características distintas, então devem-se utilizar apenas 3 variáveis dummy no modelo de regressão;
C na presença de heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são viesados e as estatísticas t habituais de teste de significância individual possuem distribuiçãot-student exata;
D na estimação de um modelo de regressão com 4 variáveis independentes e 215 observações, obtém-seR² igual a 16%. Então, o valor da estatística de teste F de significância geral da regressão é igual a 9,5;
E segundo o teorema de Gauss-Markov, para análise em corte transversal, os estimadores de mínimos quadrados ordinários somente serão os melhores estimadores lineares não viesados caso adotemos a hipótese de normalidade dos erros.