Disciplinas:
Administração Financeira e Orçamentária 6
Administração Geral 1
Administração Pública 8
Ciência Política 4
Contabilidade Pública 1
Direito Administrativo 7
Direito Constitucional 16
Direito Digital 1
Direito Financeiro 11
Economia 13
Estatística 6
Inglês 8
Legislação Federal 1
Matemática 6
Português 10
Raciocínio Lógico 1
Em relação ao modelo do vetor de correção de erros (VECM)
assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Quando duas séries temporais são não-estacionárias mas cointegram, pode-se modelar o comportamento de longo prazo de ambas através de um VECM.
( ) Um vetor de correção de erro (VECM) é nada mais do que um Vetor Autorregressivo (VAR) no qual possui restrições de cointegração
( ) Engle e Granger mostraram que o VECM pode ser estimado como um VAR na primeira diferença acrescentado o termo da correção do erro que é o erro estimado da equação de cointegração.
As afirmativas são, respectivamente,
( ) Quando duas séries temporais são não-estacionárias mas cointegram, pode-se modelar o comportamento de longo prazo de ambas através de um VECM.
( ) Um vetor de correção de erro (VECM) é nada mais do que um Vetor Autorregressivo (VAR) no qual possui restrições de cointegração
( ) Engle e Granger mostraram que o VECM pode ser estimado como um VAR na primeira diferença acrescentado o termo da correção do erro que é o erro estimado da equação de cointegração.
As afirmativas são, respectivamente,
