Dado um modelo de regressão linear, a estatística de DurbinWatson pode ser usada para testar a presença de autocorrelação.
Avalie se as condições a seguir devam estar presentes para que o
teste correspondente seja válido
I. O processo gerador dos erros é autorregressivo de primeira
ordem.
II. Os coeficientes estimados do modelo a ser testado são
consistentes.
III. O modelo de regressão contém intercepto.
IV. A matriz X de variáveis explicativas é composta de colunas
não estocásticas, ou fixas em amostragem repetida.
Está correto o que se afirma em
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