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#2368527

Um modelo de regressão linear simples, supondo válidos todos os pressupostos clássicos, é estimado por Mínimos Quadrados Ordinários, obtendo os seguintes resultados:


Imagem associada para resolução da questão


Onde, DW é o valor observado da Estatística Durbin-Watson

R2 é o Coeficiente de Determinação

Imagem associada para resolução da questãoé o valor tabelado da estatística Dickey-Fuller

Imagem associada para resolução da questão é o valor da distribuição acumulada da t-Student

T = tamanho da amostra

Os números entre parênteses, abaixo das estimativas dos parâmetros, são os valores estimados dos erros padrão correspondentes. O tamanho da amostra é n = 100. Com tais informações, é correto afirmar que:

  • a comparação entre os valores de DW e de R2é indicativa de que a regressão estimada não deve ser espúria;
  • ao testar o parâmetro da variável que captura a tendência não estocástica, observa-se que esse é não significativo, ao nível de significância de 10%;
  • ao nível de significância de 5%, através do teste Dickey-Fuller, não é possível rejeitar a existência de uma raiz unitária;
  • a distribuição t-Student deve ser empregada para detectar a existência ou não de raiz unitária na série temporalyt
  • a média condicional de yt para t = 8 éE( yt |t= 8 ) = 3
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