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#2339482

Dado o seguinte processo autoregressivo de primeira ordem (AR(1)):


Xt = α + βXt–1 + et


onde et tem média zero e variância σe 2 , é correto afirmar:

  • Se Xté estacionário, a média de Xté igual a α.
  • Se Xté estacionário, a variância de Xté igual a σe2.
  • Se β < –1, a variável Xté estacionária.
  • Se β = 1, a variância de Xté infinita
  • Se 0 < β < 1, o gráfico de Xtse assemelha mais ao de um processo ruído branco à medida que β se afasta de zero e se aproxima da unidade.
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