A A variância do erro é heteroscedástica.
B O erro da regressão é uma variável aleatória, com média diferente de zero e variância constante.
C Qualquer variável independente pode ser escrita com uma combinação linear das demais variáveis independentes, o que aumenta a significância da regressão.
D Os erros não são autocorrelacionados, o que é expresso por uma matriz de covariância dos erros com valores não-nulos fora da diagonal principal.
E Os erros não são autocorrelacionados, o que é expresso por uma matriz de covariância dos erros com valores não-nulos fora da diagonal principal.