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#2331474

O gerenciamento de riscos vem se constituindo em uma atividade fundamental nas organizações, sendo o Value at Risk (VaR) uma ferramenta bastante difundida. O VaR

  • apresenta um problema caracterizado por não ser aplicável a uma distribuição normal.
  • necessita da fixação de específico nível de confiança.
  • dispensa o uso de dados históricos.
  • não necessita de definição de horizonte de tempo para a perda.
  • objetiva calcular a base de perdas de uma carteira, em um determinado período de tempo passado.
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