Seja uma população normalmente distribuída com média µ e variância unitária. Uma amostra aleatória simples (X1, X2, X3) desta população permitiu obter 3 estimadores para µ:
Y1 = 1/3 X1 + 1/3 X2 + 1/3 X3
Y2 = 1/4 X1 + 1/3 X2 + 5/12 X3
Y3 = 1/8 X1 + 1/4 X2 + 5/8 X3
De acordo com a teoria da estimação,
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