Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, ou AR(1),
em que εt
caracteriza o processo conhecido como ruído
branco: yt =θ yt–1 + εt , com θ > 0 Sabendo-se que θ = 1 - 2k / k - 1 , sendo k um número real, e
também que a série yt é estacionária, tem-se que:
Autenticação
Limite Diário Atingido
Você atingiu o limite de 10 questões diárias para usuários sem plano. Ao se tornar um membro, você poderá:
Resolver mais questões e melhorar seu desempenho.
Acessar conteúdo exclusivo da IAProvatec.
Potencializar seus estudos com estatísticas avançadas.
Que tal se tornar um membro agora e aproveitar todos os recursos da plataforma?
