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#2883373

A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:

  • o valor de mercado da carteira.
  • a assimetria da distribuição de probabilidades dos retornos dos ativos componentes da carteira.
  • oratingmédio dos ativos componentes da carteira.
  • a probabilidade de ocorrência de retornos dos ativos não muito distantes de suas médias históricas.
  • a liquidez dos ativos componentes da carteira.
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