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#2883370

A determinação da fronteira eficiente para o mercado de ações requer o conhecimento de valores numéricos para os seguintes elementos, entre outros:

  • volatilidade da taxa de juros livre de risco e coeficiente beta da carteira de mercado.
  • número de títulos que podem fazer parte da carteira e seus retornos esperados.
  • betas das várias ações e volatilidade da carteira de mercado.
  • beta do ativo livre de risco e grau de aversão a risco do investidor que está determinando a fronteira.
  • coeficientes de assimetria e curtose da distribuição de probabilidades dos retornos das ações.
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