A O risco de determinada aplicação fi nanceira pode ser dividido em sistemático e não sistemático, cuja soma destes compõe o risco total de um investimento.
B O investidor racional decide de acordo com sua aversão ao risco e seu nível de utilidade, sendo que o índice Sharpe é representado pela relação entre o risco assumido e o prêmio pago. É o índice indicado para a análise de todo e qualquer tipo de fundo.
C Todo investidor deverá preferir investimentos que apresentam elevado retorno e baixo risco.
D O risco total de uma carteira de investimentos não depende apenas do risco individual de cada ativo que compõe a carteira, mas também de que forma eles se relacionam.
E O risco sistemático possibilita quantifi car a sensibilidade do retorno do ativo fi nanceiro em relação ao retorno do mercado.