A Possibilidade de falha de sistema, por inadequação à complexidade das operações, controles internos deficientes, falhas humanas e de gerenciamento, inadequação ou deficiência de contratos firmados, bem como sanções por descumprimento de dispositivos legais e indenizações a terceiros por danos a terceiros.
B “Quebra” ou graves dificuldades financeiras de instituições que provocam danos de grande monta ao mercado de graves conseqüências ou mesmo ruptura da normalidade do sistema financeiro em geral.
C Inadimplemento da contraparte de instrumentos financeiros, especialmente de crédito, gerando a falta de cumprimento de honrar os compromissos.
D A alta e não prevista volatilidade ou variação de preços de ativos e passivos financeiros.