Disciplinas:
Administração Financeira e Orçamentária 6
Análise de Balanços 7
Auditoria 3
Auditoria Governamental 15
Contabilidade Geral 7
Contabilidade Pública 16
Direito Administrativo 11
Direito Civil 8
Direito Constitucional 13
Direito Penal 5
Direito Processual Civil - Novo Código de Processo Civil - CPC 2015 3
Economia 14
Estatística 3
História 1
História e Geografia de Estados e Municípios 3
Legislação Estadual 4
Legislação Federal 1
Legislação dos Tribunais de Contas (TCU, TCEs e TCMs) e Ministérios Públicos de Contas 8
Matemática Financeira 4
Português 15
Raciocínio Lógico 3
Texto da Questão:
+
Um modelo de formação de preço de ativos (capital asset pricing
model — CAPM), com dois ativos A e B, apresenta os seguintes coeficientes betas: βA = 1,5 e βB = 1,0. A taxa de retorno do
portfólio de mercado é de 8% e a taxa livre de risco é igual a 4%.
A partir dessas informações, julgue o item que se segue.
Se o investidor possui em carteira 75% de ativo A e 25% de
ativo B, o retorno esperado mínimo para esse portfólio é
superior a 10%.
