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#2431924

Um modelo de séries temporais tem a forma (1 ! 0,5B)Yt = (1 ! 0,5B)at , em que at representa um choque aleatório no instante t, B é o operador de atraso (backward shift operator) e Yt = (1 - B6 )Xt . Nesse caso, é correto afirmar que o processo Y

  • não é estacionário.
  • é ruído branco.
  • segue uma tendência linear na forma at + ß.
  • é estacionário.
  • segue um processo SARIMA (1, 0, 1) × (0, 6, 0).
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