Cadernos de Questões

Provas Favoritas

Filtros Salvos

Foram encontradas 120 questões.
#2793969

Considerando que W(t) represente um processo gaussiano com E[W(t)] = 0 e Var[W(t)] = t, em que t > 0, julgue o próximo item.


Se s < t, então a função de covariância desse processo será Cov[W(s), W(t)] = t -s.

  • Certo
  • Errado
Fale com IAgo
IAgo - Assistente IAProva
IA
Olá! Sou o IAgo, seu assistente aqui no IAProvatec 😊
Veja como posso te ajudar:
Agora