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Julgue os seguintes itens, acerca de modelos lineares.
Considere um teste cujas hipóteses sejam Ho: cβ = 0 e H1: cβ ≠ 0, em que c é uma matriz de contrastes. Supondo-se que a matriz de covariância para as estimativas dos parâmetros (b) seja dada por s2 (b) = QMR(X' X) -1 , é correto afirmar que a matriz de covariância usada para testar os contrastes será igual a s2 (c) = QMR(c' X' Xc) -1 , em que X é a matriz de dados e QMR é o quadrado médio residual.
