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#3185649

Muitas teorias econômicas implicam que a combinação linear de algumas variáveis não estacionárias é estacionária, sendo a função consumo e a função de demanda por moeda alguns exemplos. Quando isso acontecer, as séries são cointegradas ao longo do tempo.

As formas mais utilizadas para testar a existência de cointegração entre as séries são:

  • O procedimento de Engle e Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores Autorregressivos (VAR).
  • O procedimento de Engle e Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores de Correção de Erros (VEC).
  • O teste de não causalidade de Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores de Correção de Erros (VEC).
  • O teste de não causalidade de Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores Autorregressivos (VAR).
  • O procedimento de Engle e Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os modelos de Box-Jenkins.
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