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#2163999

Suponha o seguinte modelo MA(1):

yt = ut + a1 (ut-1 )

em que ut é um ruído branco cuja variância é igual a σ2 .
Assim, a variância incondicional e as autocorrelações de primeira e de segunda ordens são iguais, respectivamente, a

  • a1σ2,     a1/(1 + a12) e  0
  • (1 + a12) σ2,     a1/(1 + a12) e   0
  • (1 + a12) σ2,    0 e 0
  • (1 + a12) σ2 ,a1e   a12
  • (1 + a12) σ2 ,a1/(1 + a1)   e   0
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